В одной из своих книг он называет эту технику «стохастическим скачком», объясняя это явление как последний скачок цены перед сменой тренда. Настройки осциллятора для этого ТФ могут быть как стандартными, так и пользовательскими. Например, многие трейдеры рекомендуют увеличить период сигнальной линии до 21 бара, а период мувинга %D до 14-ти. Значения уровней можно оставить без изменений, или установить на 80 и 20. Всегда уделяйте внимание дивергенциям и конвергенциям стохастика с ценой на графике, это единственные сигналы на вход, которые появляются заранее, без запаздываний. Правильным решением будет, комбинировать их со свечными паттернами.
Например, иногда стратегия торговли подразумевает какие-либо другие параметры и трейдер и меняет в соответствии с описанием. Алгоритм представляет собой обычный осциллятор с ограниченным диапазоном принимаемых значений. Они размечены шкалой в правой части окошка Stochastic. Сам индикатор располагается под графиком в рабочей области.
Минимальная цена, максимальный Стохастик
- Но и при работе со стандартными параметрами можно добиться успеха.
- Как правило, за изменением моментума следует изменение цены – а значит, рождается отличная возможность для торговли.
- Торгуя на d1, настройки стохастика можно не менять и оставить по умолчанию.
- Потому следует рассмотреть основные способы, в которых индикатор применяется для торговли.
- Вы можете протестировать оба варианта и выбрать наиболее подходящий для вас.
- Вы также можете фильтровать сигналы, используя более длительный временной график.
Для получения более точных точек входа в рынок трейдеры также используют сигнал пересечения линий стохастического осциллятора, основной и сигнальной. На покупку – пересечение в зоне перепроданности снизу вверх, на продажу – пересечение в зоне перекупленности сверху вниз. При использовании стохастического осциллятора в торговле необходимо помнить, что его сигналы не на 100% точны. Стохастик следует комбинировать с другими индикаторами, свечными формами, моделями технического анализа.
Разворот после окончания снижения Стохастик покажет качественно, и в этот момент трейдер может открывать сделку по основному направлению рынка, то есть, на покупку. Для медвежьего рынка все будет наоборот – ждем коррекцию вверх, далее сигнал Стохастика об ее окончании и продаем. Тем не менее, вы все еще можете полагаться на сигналы пересечения стохастика в качестве сигнала продолжения тренда и для открытия дополнительных позиций. Большинство трейдеров привыкли работать с этим индикатором, глядя на сигналы в зонах выше 80 % и ниже 20 %. Некоторые считают, что можно торговать по пересечениям линий графика индикатора и его скользящей средней. Они способны показывать хорошие результаты только в зонах перекупленности и перепроданности.
Тренд идет вверх
Последующий краткосрочный откат заставляет график индикатора фактически вернуться к значениям 50. Однако обратного пересечения не происходит, и мы оставляем сделку открытой. На графике выше с помощью медленного стохастического осциллятора определим общий тренд.
Если же стохастик пересекает сигнальную снизу вверх (зеленая стрелка), открываем длинную позицию. Стопы можно устанавливать чуть ниже локальных минимумов в пределах нескольких свечей от точки входа в рынок. Закрытие же позиции производится по тейк-профиту, который должен быть в 2-3 раза больше стопа или в момент получения сигнала о развороте движения. Трейдеры могут воспользоваться базовыми настройками «Стохастика» в своем терминале. Проблема в том, что они предназначены для самых распространенных таймфреймов и плохо работают на более длинных временных интервалах. Например, если инвестор выберет недельный таймфрейм, то индикатор будет давать много ложных сигналов.
В зависимости от рыночных условий эти три сигнала могут интерпретироваться по-разному. Следовательно, крайне важно научиться определять состояние рынка, прежде чем пытаться интерпретировать сигналы стохастического осциллятора. Когда стохастик был впервые изобретен, он рассчитывался по формуле, которую мы обсуждали выше. Также стоит учитывать волатильность торгового инструмента. Настройки индикатора предполагают выбор определенного количества периодов, которые будут попадать в расчет величин. Если выбрать слишком много, то сигналы будут редкими, но крайне точными.
- В классической схеме продажу рекомендуется производить в момент, когда осуществляется повторное пересечение сверху вниз уровня 80%.
- Моментум – это разница между текущей ценой и ценой, что была определенное число периодов назад.
- При этом его значения колеблются в пределах установленного диапазона вокруг центральной линии.
- В следующих разделах я расскажу о разновидностях сигналов, способах интерпретации и выявления.
Как пользоваться индикатором Stochastic и его сигналами
И, как показывает практика результаты торговли действительно становятся лучше при переходе на крупные периоды. Такая же система еще лучше и эффективнее работает на индикаторе RSI. С полным описанием и стратегиями торговли по этому индикатору, вы можете ознакомиться в статье «Как пользоваться индикатором RSI? Торговля по перепроданности и перекупленности очень опасна, т.к. Она подкрепляет и так тяжелую психологическую ловушку — купить минимум или продать максимум, и загоняет в рамки, а у рынка тормозов и рамок нет.
Как использовать стохастик для поиска лучших точек входа?
Спорить с этим утверждением не будем, так как действительно есть успешный алгоритм торговли на рынке, который находится в боковике. Основная идея заключается в том, чтобы поймать разворот и двигаться вместе с краткосрочным трендом. Обычно это делается через локальные экстремумы, образованные в рамках флета. Отступаем от них по 5-15 пунктов в обе стороны и получаем разворотные области – сопротивление и поддержку. Концепция заключается в том, чтобы искать пересечения стохастика, где K% пересекает линию D% сверху вниз.
Стратегия пересечения линий K% и D% стохастика
Какую из линий выбрать для определения расхождений, каждый трейдер должен определить для себя. При этом, как видно на иллюстрации, стоит брать только дивергенции, образовавшиеся в зонах перекупленности / перепроданности — они более надежны. Рассмотрим пример трендовой стратегии, в которой используется стохастик индикатор. Как пользоваться алгоритмом, когда на рынке есть тренд?
Серьезную критику вызывает то, что осцилляторы иногда дают сигнал к торговле, когда рынок находится в сильном тренде, и сигнал оказывается ложным. Известно, что осцилляторы хорошо работают на нетрендовых рынках и плохо работают на трендовых. Чем проще осциллятор, тем он более чувствителен к изменениям текущей рыночной цены. Торгуя на d1, настройки стохастика можно не менять и оставить по умолчанию. Как вариант, можно немного увеличить период сигнальной линии, чтобы получать еще более качественные сигналы.
Что же касается направленного движения, то в такие периоды SMI выдает большое количество ложных сигналов. Лучшим сигналом стохастического осциллятора является расхождение или расхождение линии% D или% K с ценой. Когда цена делает новый более низкий минимум, а осциллятор делает более высокий минимум, возникает дивергенция и появляется хороший сигнал на покупку.
Как правило, за изменением моментума следует изменение цены – а значит, рождается отличная возможность для торговли. Постараются купить как можно дешевле, а продать как можно дороже, и отталкиваться будут от прошлых максимумов и минимумов. Индикатор следует за ценой и, следовательно, может запаздывать. Сигналы могут появиться уже после начала движения цены. Вход в рынок происходит при открытии следующей после сигнальной свечи. По принципу работы скальпинг похож на стратегию пересечения стохастика.
Следовательно, мы будем открывать только длинные позиции. Стоп-лосс устанавливается на экстремуме локального минимума 3-5 предшествующих свечей. Тейк-профит ставится на расстоянии стопа или больше его на 5-10 пунктов. Торговлю рекомендуется вести небольшими фиксированными лотами. Дивергенции возникают настройка стохастика нечасто, но они отличаются высокой точностью сигнала.
Практически всегда профит от трейда по дивергенции превышает стоп, поэтому повторный вход актуален. Такая формация может напоминать конечный диагональный треугольник, это популярная модель, в рамках которой движения складываются в описанную форму. Но если получаем 2 стоп-лосса подряд, то дальше торговать до прояснения ситуации не рекомендуется. Бывают случаи, когда после дивергенций цена устремляется дальше по тренду, а эти экстремумы остаются лишь маленькой коррекцией. Соответственно, ограничение убытков обязательно должно быть установлено. Наиболее популярно использование индикатора «Стохастик» с полосами Боллинджера.